저자 소개 — Jason Lee

Jason Lee는 20년 넘게 자산운용 업계에서 일한 한국의 포트폴리오 매니저입니다. 이 책과 AI Retirement Investing·AI Family Investing 시리즈는 필명 Jason Lee로 씁니다. 일부 기관 이름은 업무상의 이유로 OO로 표시합니다.

경력은 IT에서 시작했습니다. 2003년 한국의 한 자산운용사에 개발자로 들어가 투자관리와 펀드회계 시스템을 다시 만들었습니다. 매매 기록과 보유 기록이 단 하루도 어긋나서는 안 되는 환경이었습니다. 2007년부터는 같은 회사에서 퀀트 분석으로 옮겨 약 10년 동안 퀀트 전략과 위험 체계를 만들었고, OO 부처 기금의 위탁 CIO 업무를 위한 투자 프로세스와 자산부채관리 체계도 포함됩니다. 투자위원회에 결정의 근거를 문서로 남기는 일은 일상이었고, 이 시리즈가 규칙을 먼저 적는 습관은 거기서 나왔습니다.

2017년 학업으로 돌아가 KAIST에서 금융공학 석사를 했고, 텍사스대학교 오스틴 캠퍼스 맥콤스 경영대학원에서 한 학기 교환 수학했습니다. 2019년부터 2021년까지는 한국의 한 자산운용사에서 팩터·머신러닝 자산배분 모델을 만들었고, 2021년부터 2026년까지는 자산 2조 원이 넘는 기관의 자산배분 연구와 자산부채관리를 이끌었습니다. 몬테카를로 시뮬레이션, 부족분 분석, 변동성 예측에 기반한 위험 한도가 그 일입니다.

이 책은 일반적인 연구·교육 자료이며 투자 권유나 세무·투자·법률 자문이 아닙니다. 저자는 세무사·회계사·변호사가 아니며, 이 책의 세금·상속 서술은 사이트 화면에 적힌 규칙을 옮긴 사용 안내입니다. 저자는 투자자산운용사와 증권·펀드·파생상품 투자권유자문인력 자격(한국금융투자협회)을 보유하고 있으며, 2005~2026년 국내 자산운용사에 재직하는 동안 한국금융투자협회에 금융투자전문인력으로 등록되어 있었습니다. 현재는 어느 금융투자회사에도 소속되어 있지 않으며, 미국을 포함해 어느 나라에도 투자자문업자로 등록되어 있지 않습니다. 이 책의 내용은 특정인을 위한 자문이 아닙니다.